DEVGRU

プログラミングとbitcoinのシステムトレードについて書きます

機械学習でビットコインマーケットのトレンドをわかりやすくする

coincheck,zaifを対象にトレードを行っていたが、いきなり500〜1000円高い価格で約定してまた戻る、という厄介な動きをすることがある。 通常の時間足ならよいが、今はレンジバーを使っているため、これのせいで足が余計に生え、各種指標も乱れる。

そこで、機械学習を利用し、トレンドから外れた値を削除するようにした。 実装はPython + scikit-learn で K-means法を用いた。詳細なアルゴリズムやパラメータはここには記載しない。

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ギザギザが少なくなり、トレンドを追いやすくなった。

参考資料

Pythonによる機械学習入門

Pythonによる機械学習入門