bitcoin のシステムトレードをしている〜2017/05/01の時点の話〜

以前、こんな記事を書いた。

この記事で書いたVer.8は結局お蔵入りになり、約定履歴とOHLCを記録するモジュールtrade-histroyが外部化され、そこに毎分問い合わせて売り買いのシグナルが立っているかを判断と実際に売買を行う部分がVer.9となり、現在稼働中だ。

また、Ver.9までの間に裁定取引のボットを3ヶ月回していたが、Ver.9の稼働に伴い修了した。

ZaifのAPIが重すぎたのが原因で、これを気にBitbank一本に絞っている。

Ver.9では、これまできちんとバックテストできていなかったアルゴリズムを、きちんとできるようにしたのが大きい。

バックテストは普通に時系列にデータ流し込んでループ回すととても遅い。

早くするには、OHLCをガバッとPandasに読み込んで行列演算でどかっといっぺんに売り買いシグナルまで計算してから、ループで売買をシミュレーションする必要がある。

OHLCガバッと読み込むのは、この辺で書いているのでご参考に。

これを用いて100回200回とテクニカル指標を組み合わせを試して、いまやっと収益の上がるものができて動いている。

本当は機械学習をガッツリ使ったものを作りたいが、これのバックテストは行列演算でいっぺんに、というわけには行かず極めて時間がかかるので、収益が上がってCPUのアップグレードができたら、ぐらいで考えている。

また売買記録も少し工夫をした。

約定時にZapierのWebhookからGoogle spreadsheetに売買のどちらか、日時、マーケット、約定価格、量を記録している。

（さらにPushoverで通知が来るようになっているはずだが、こちらはなぜか止まっている。なぜだ？）

Google Apps Script でSpreadsheetの集計とWeb API実装を行っていて、グラフも見られるし、コマンドから収益とポジションを取得できるようになっていて、トレーディングプログラム（Bot）が調子悪いのがすぐ分かるようになっている。

あとは普通に生活しながらたまに様子を見るだけで、何もすることがなくなったので、最近は家の大掃除をしてゴミ屋敷をまっとうにする活動を行っている。

裁量トレードと違って自分の時間が確保できるのがシステムトレードの良い所だ。

DEVGRU