2018-04-14

PostgreSQL に投入した約定履歴からMatplotlibでローソク図を描画する

前の記事で約定履歴が手に入ったので、OHLCを求めてローソク図を描画してみる。

team-6.hatenablog.jp

from datetime import datetime, timedelta

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.finance as mpf
from matplotlib import ticker
import matplotlib.dates as mdates

import psycopg2
import sqlalchemy
import sqlalchemy.orm
import sqlalchemy.ext.declarative


POSTGRES_HOST='HOST'
POSTGRES_PORT=5432
POSTGRES_USER='user'
POSTGRES_PASSWORD='password'

connection_config = {
    'host': POSTGRES_HOST,
    'port': '5432',
    'database': POSTGRES_USER,
    'user': POSTGRES_USER,
    'password': POSTGRES_PASSWORD,
}

connection = psycopg2.connect(**connection_config)

end = datetime.utcnow() # ここはテキトーに
period = 48 * timedelta(minutes=60) # 1時間足で48本
start = end - period

executions = pd.read_sql(sql=f"SELECT * FROM executions WHERE market='bitbank_btc_jpy' AND '{start}' < timestamp  AND timestamp <= '{end}' ORDER BY timestamp ASC;", con=connection)

df = executions[['timestamp', 'price']].set_index('timestamp')
ohlc = df.resample('60T').ohlc(); # ここは60T = 60分
ohlc['price']['open'].head()

fig, ax = plt.subplots()

mpf.candlestick2_ohlc(ax, opens=ohlc['price']['open'], closes=ohlc['price']['close'], lows=ohlc['price']['low'], highs=ohlc['price']['high'], width=0.6, colorup='r', colordown='b')

こんな感じ。

f:id:katoken-0215:20180414014204p:plain

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2018-04-14

bitbank から約定履歴を取得する

Programming Python Trading bitbank

bitbank の APIを眺めていたら、任意の日付から約定履歴を取得することができることに気づいた。無限に見られるわけではないみたいだが、cyrptowatch よりも長い期間のOHLCが取得できそうなので頑張ってみた。

こんなスクリプト(batch.py)を書く。

#!usr/bin/env python

from datetime import date, datetime, timedelta
import requests

start = date(2018, 1, 1)
end = date(2018, 4, 11)

markets = [
    "btc_jpy",
    "xrp_jpy",
    "eth_btc",
    "ltc_btc",
    "mona_jpy",
    "mona_btc",
    "bcc_jpy",
    "bcc_btc",
]

DATETIME_FORMAT = '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f'

for market in markets:
    start_format = (start + timedelta(hours=9)).strftime(DATETIME_FORMAT)
    end_format = (end + timedelta(days=1, hours=9)).strftime(DATETIME_FORMAT)
    print(f"DELETE from executions WHERE market = 'bitbank_{market}' AND '{start_format}' <= timestamp AND timestamp < '{end_format}';")

    day = start

    while day <= end:
        day_format = day.strftime('%Y%m%d')
        url = f'https://public.bitbank.cc/{market}/transactions/{day_format}'
        response = requests.get(url)
        while response.status_code != 200:
            response = requests.get(url)
        assert response.json()['success'] == 1

        data = [{'price': float(transaction['price']),
          'size': float(transaction['amount']),
          'timestamp': datetime.fromtimestamp(transaction['executed_at'] / 1000).strftime(DATETIME_FORMAT)
          } for transaction in response.json()['data']['transactions']]
        
        print('INSERT INTO executions (timestamp, market, price, size) VALUES' + \
              ', '.join(f"('{d['timestamp']}', 'bitbank_{market}', '{d['price']}', '{d['size']}')" for d in data) + ';')
        day += timedelta(days=1)

        sleep(1)
    print()

こんな感じで実行する。

pip install requests
python batch.py > batch.sql

PostgreSQLに突っ込むには、以下のコマンドを用いる（その前にテーブル作成が必要）。

psql -f /batch.sql

以下のスキーマで予めテーブルを作成しておく。

CREATE TABLE IF NOT EXISTS executions (
  id        SERIAL PRIMARY KEY,
  timestamp TIMESTAMP,
  market    CHARACTER VARYING,
  price     DOUBLE PRECISION,
  size      DOUBLE PRECISION
);
CREATE INDEX ON executions (timestamp, market);

これでPostgreSQLに一定期間分の約定履歴が入るので、ここからOHLCを作ることができる。

参考：

docs.bitbank.cc

独学プログラマー Python言語の基本から仕事のやり方まで