coincheck,zaifを対象にトレードを行っていたが、いきなり500〜1000円高い価格で約定してまた戻る、という厄介な動きをすることがある。 通常の時間足ならよいが、今はレンジバーを使っているため、これのせいで足が余計に生え、各種指標も乱れる。
そこで、機械学習を利用し、トレンドから外れた値を削除するようにした。 実装はPython + scikit-learn で K-means法を用いた。詳細なアルゴリズムやパラメータはここには記載しない。
ギザギザが少なくなり、トレンドを追いやすくなった。
参考資料
- 作者: 株式会社システム計画研究所
- 出版社/メーカー: オーム社
- 発売日: 2016/12/01
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
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